Le programme du Mastère Expert des marchés financiers est structuré et présenté bloc par bloc, afin de développer progressivement toutes les compétences nécessaires à l'expertise financière.
=== BLOC 1 - STRUCTURER UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE DÉDIÉE AUX MARCHÉS FINANCIERS (RNCP38601BC01 - 136h) ===
Spécialité Scalping et Carnet d'ordres
Objectifs :
• Comprendre et analyser les besoins des investisseurs (objectifs, horizon, profil de risque)
• Identifier les opportunités d'investissement à court et long terme sur les marchés financiers
• Sélectionner et structurer des solutions adaptées (actions, obligations, produits dérivés, produits structurés)
• Concevoir des portefeuilles équilibrés intégrant rentabilité, diversification et conformité réglementaire
• Maîtriser la lecture et l'interprétation du carnet d'ordres
• Développer des stratégies de scalping efficaces, basées sur la microstructure des marchés
• Mettre en pratique les techniques de trading sur simulateurs et en salle de marché virtuelle
• Gérer la rentabilité et les risques grâce à des outils de valorisation et des règles strictes de money management
• Présenter et justifier un plan d'opportunité auprès d'investisseurs ou de décideurs
• Produire des rapports financiers et extra-financiers intégrant l'impact ESG et la performance obtenue
Programme :
PHASE 1 : ANALYSE DES BESOINS ET DES INVESTISSEURS
• Étudier le profil investisseur : horizon d'investissement, appétence au risque, objectifs
• Intégrer les critères extra-financiers (ESG)
• Traduire les besoins en indicateurs quantifiables
• Approfondir la connaissance client (KYC, RGPD)
PHASE 2 : ÉTUDE DES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ
• Réaliser une veille macroéconomique : cycles économiques, politiques monétaires, taux d'intérêt et inflation
• Suivre les grandes classes d'actifs : actions, obligations, devises, matières premières, indices
• Identifier les signaux techniques et fondamentaux
• Détecter les opportunités court terme exploitables via le scalping
• Évaluer l'environnement concurrentiel
PHASE 3 : CONCEPTION DE SOLUTIONS FINANCIÈRES
• Choisir les instruments financiers adaptés : actions, obligations, ETF, produits structurés, produits dérivés
• Établir des allocations d'actifs selon les profils investisseurs
• Construire un portefeuille diversifié et optimisé
• Intégrer les contraintes réglementaires : MiFID II, conformité ESG
• Définir un plan de financement ou d'investissement
PHASE 4 : APPLICATION DES TECHNIQUES DE SCALPING
• Introduction au trading intraday et à la logique du scalping
• Lecture avancée du carnet d'ordres : profondeur de marché, ordres iceberg, flux institutionnel
• Utilisation des outils techniques : VWAP, EMA rapides, Delta Volume, Time & Sales
• Mise en œuvre de stratégies de micro-trading
• Discipline comportementale : gestion de la concentration, contrôle du stress
PHASE 5 : GESTION DE LA RENTABILITÉ ET DES RISQUES
• Calcul de la rentabilité attendue
• Application des outils de valorisation : DCF, ratios Sharpe, Sortino, Treynor
• Money management : gestion de la taille de position, drawdown maximal
• Stop-loss et take-profit automatiques
• Journal de trading pour analyser les performances
PHASE 6 : SIMULATION ET MISE EN PRATIQUE
• Salle de marché virtuelle Xeilos avec flux temps réel
• Séances de trading simulées sur indices (Nasdaq, DAX, EuroStoxx)
• Backtesting des stratégies sur données historiques
• Post-trade analysis
• Préparation progressive à l'autonomie
PHASE 7 : COMMUNICATION ET RESTITUTION
• Présenter un plan d'opportunité structuré
• Démontrer la pertinence avec données chiffrées et simulations
• Produire un rapport financier complet
• Rédiger un rapport extra-financier ESG
PHASE 8 : DÉVELOPPEMENT DES SOFT SKILLS
• Discipline personnelle et résilience face aux marchés
• Travail en équipe
• Posture professionnelle d'expert de marché
• Adaptabilité aux évolutions des marchés
=== BLOC 2 - VALORISER QUANTITATIVEMENT UNE OPÉRATION SUR LES MARCHÉS FINANCIERS (RNCP38601BC02 - 119h) ===
Spécialité Cryptomonnaie et Blockchain
Objectifs :
• Maîtriser les méthodes de valorisation classiques et avancées (DCF, Black-Scholes, Monte-Carlo)
• Développer des compétences en analyse quantitative
• Utiliser Python, R, VBA pour automatiser les modèles financiers
• Valoriser des portefeuilles incluant actifs traditionnels et numériques
• Évaluer et gérer les risques liés aux cryptomonnaies
Programme :
PHASE 1 : FONDAMENTAUX DE LA VALORISATION
• Principes de base : valeur temps de l'argent, actualisation des flux futurs, méthodes comparatives
• Variables clés : taux d'intérêt, prime de risque, volatilité, croissance attendue
• Spécificités selon les instruments financiers
PHASE 2 : ANALYSE QUANTITATIVE AVANCÉE
• Modèles de pricing classiques
• Sensibilités (greeks) et gestion dynamique
• Indicateurs : volatilité historique, corrélations, bêta, VaR
PHASE 3 : OUTILS INFORMATIQUES ET MODÉLISATION
• Python, R ou VBA pour automatiser les calculs
• Simulateurs Monte-Carlo
• Optimisation : Markowitz, CAPM, multi-actifs
PHASE 4 : ÉVALUATION DES ACTIFS NUMÉRIQUES
• Spécificités des cryptomonnaies
• Facteurs d'influence : offre, demande, sentiment, régulation, adoption
• Modèles adaptés : stock-to-flow, on-chain analysis
PHASE 5 : BLOCKCHAIN
• Blockchains publiques et privées
• Smart contracts et DeFi
• NFT, tokenisation d'actifs et stablecoins
PHASE 6 : APPLICATION PRATIQUE
• Valoriser un portefeuille mixte
• Cas concrets : IPO, ICO/IEO, levées de fonds tokenisées
• Simuler des transactions blockchain
PHASE 7 : GESTION DES RISQUES
• Risques spécifiques : volatilité extrême, manipulation, régulation incertaine
• Scénarios de stress test
• Stratégies de couverture adaptées
PHASE 8 : COMMUNICATION ET RESTITUTION
• Notes méthodologiques
• Présentation des résultats à des décideurs
• Recommandations claires et exploitables
=== BLOC 3 - GÉRER LES RISQUES DE MARCHÉ, DE LIQUIDITÉ ET DE CRÉDIT (RNCP38601BC03 - 125h) ===
Spécialité Swing Trading et Analyse Chartiste
Objectifs :
• Identifier et mesurer les risques financiers avec des méthodes avancées (VaR, stress tests, scoring)
• Déployer des stratégies de couverture (options, futures, swaps)
• Exploiter la data science et Python, R, machine learning
• Mettre en place une cartographie intégrée conforme aux standards (Bâle III, Solvabilité II, IFRS 9)
Programme :
PHASE 1 : INTRODUCTION AUX RISQUES
• Risques de marché, de liquidité, de crédit
• Cadre réglementaire (Bâle III, Solvabilité II, IFRS 9)
PHASE 2 : MESURE DES RISQUES DE MARCHÉ
• VaR : paramétrique, historique, Monte-Carlo
• Indicateurs de sensibilité : duration, convexité, bêta
• Expected Shortfall (ES)
PHASE 3 : RISQUE DE LIQUIDITÉ
• Signaux d'alerte et indicateurs (LCR, NSFR)
• Impact des crises de liquidité (2008, 2020)
• Stratégies de gestion proactive
PHASE 4 : RISQUE DE CRÉDIT
• Méthodes de notation et modèles de scoring
• Probabilité de Défaut (PD), LGD, EAD
• Credit Default Swaps (CDS)
=== BLOC 4 - PILOTER ET CONTRÔLER DES OPÉRATIONS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS (RNCP38601BC04 - 34h) ===
Objectifs :
• Maîtriser le cycle des opérations financières et les procédures de conformité (KYC, LCB-FT, MiFID II)
• Contrôler et sécuriser les transactions
• Développer des stratégies de swing trading multi-timeframe
• Produire des reportings fiables
Programme :
PHASE 1 : CYCLE COMPLET DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
• Cycle de vie d'une transaction : négociation, exécution, compensation, règlement-livraison
• Rôles front-office, middle-office et back-office
• Infrastructures de marché
PHASE 2 : EXÉCUTION ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
• Procédures KYC et LCB-FT
• Conformité MiFID II et EMIR
• RGPD et autorités de supervision (AMF, BCE, ESMA)
PHASE 3 : SUIVI ET CONTRÔLE EN TEMPS RÉEL
• Plateformes professionnelles (Bloomberg, Reuters)
• Contrôles automatisés et alertes
PHASE 4 : RISQUES OPÉRATIONNELS
• Erreurs opérationnelles et risques contreparties
• Procédures de gestion des incidents
PHASE 5 : SWING TRADING – PRINCIPES
• Fondements du swing trading
• Configurations techniques : double top/bottom, ETE, triangles, canaux
• Analyse multi-timeframes (H4, D1, W1)
PHASE 6 : MISE EN PRATIQUE DU SWING TRADING
• Points d'entrée et de sortie
• Indicateurs avancés : RSI, MACD, Bollinger, Fibonacci
• Money management strict
• Journal de trading
PHASE 7 : COORDINATION ET COMMUNICATION
• Interaction front/middle/back-office
• Réunions de suivi
• Synthèses opérationnelles
PHASE 8 : REPORTING ET RESTITUTION
• Reportings consolidés
• Tableaux de bord dynamiques (Excel, Power BI, Looker Studio)
• Bilan global devant jury
=== BLOC 5 - DÉVELOPPER LA CROISSANCE D'UNE ENTREPRISE SUR LES MARCHÉS FINANCIERS (RNCP38601BC05 - 136h) ===
Spécialité Trading avec les prop firms
Objectifs :
• Utiliser les marchés financiers comme levier de financement et de croissance
• Concevoir des stratégies de trading adaptées aux prop firms
• Développer une double compétence : financement de marché et trading financé
Programme :
PHASE 1 : STRATÉGIES DE FINANCEMENT PAR LES MARCHÉS
• Rôle des marchés financiers dans le financement des entreprises
• Modes de financement : levée de fonds, IPO, financement tokenisé
• Contextes économiques et réglementaires
PHASE 2 : PLANS DE CROISSANCE ET FINANCEMENT
• Objectifs stratégiques d'une entreprise
• Plan de financement structuré
• Critères ESG et transition énergétique
PHASE 3 : VALORISATION ET ATTRACTIVITÉ
• Évaluation de la valeur avant levée de fonds ou IPO
• Méthodes DCF, multiples comparables
• Impact gouvernance et communication
PHASE 4 : INTRODUCTION AU MODÈLE DES PROP FIRMS
• Rôle des prop firms dans l'écosystème du trading
• Conditions d'accès : qualification, drawdown, objectif de profit
• Comparaison des acteurs (FTMO, etc.)
PHASE 5 : STRATÉGIES ADAPTÉES AUX PROP FIRMS
• Adapter scalping et swing trading aux règles des prop firms
• Money management spécifique
• Discipline psychologique
PHASE 7 : INTÉGRATION DANS LA STRATÉGIE DE CROISSANCE
• Exploitation des marchés pour le développement
• Analyse de cas d'entreprises
• Prop firms comme alternative
PHASE 8 : RESTITUTION ET PERSPECTIVES
• Plan stratégique combinant marchés et prop firms
• Rapport professionnel
• Débouchés : analyste, risk manager, trader prop firm, entrepreneur fintech
